きっかけ
投資シミュレーションを始めた理由
退職金という大切な資金を運用するにあたって、気になるのはリターンとリスク。
投資のリターン想定（率）は判りやすいけど、
投資でのリスクは”投資成果（リターン）の不確実性、すなわち値動きの振れ幅の大きさを指します”と言われても素人には具体的にはイメージできず
そこでAIを使いシミュレーションしてみることにしました
使用するのはモンテカルロシミュレーション
以前なら大変な作業ですが、AIで簡単にできるはず？です
モンテカルロシミュレーションとは
乱数（ランダムな数値）を繰り返し用いて、不確実性を伴うシステムや事象の様々な結果とその発生確率を推定する計算手法
退職金1800万円が2年半で2100万円、10年後は？
手順1：リスクとリターン
まずAI（Copilot）に現在のポートフォリオでリスクとリターンを計算してもらいます
投資信託、国内（日経225）３０％、Ｊ-REIT ２０％、海外株式（ＳＰ５００）４０％
米債券（生債券）１０％のポートフォリオ
リスクとリターンを計算して
Copilot
分析
ご指定のポートフォリオ（国内株式（日経225）30%、J-REIT 20%、海外株式（S&P500）40%、米国債券（生債券）10%）について、以下のようにリスクとリターンを試算しました：
期待リターン（年率）：7.20%
リスク（標準偏差・年率）：13.63%
この計算は、以下の前提に基づいています：
資産クラス 期待リターン 標準偏差（リスク）
日経225 7.00% 18.00%
J-REIT 6.00% 15.00%
S&P500 9.00% 20.00%
米国債券（生債券） 3.00% 5.00%
また、資産間の相関係数は一般的な値を使用しています（例：株式同士は中程度に相関、債券とは低相関）。
手順2：リターンのシミュレーションと元本割れの可能性
現在の評価額2100万円から7年半後の期待値と元本割れの可能性を計算
このポートフォリオで2100万の残高、7年半後の残高資産をお願い
モンテカルロシミュレーションで７５％－２５％の金額と、合わせて元金割れの可能性がどのくらいかを試算して
Copilot
分析
モンテカルロシミュレーションの結果、以下のような試算が得られました：
📊 7年半後の資産残高（21,000,000円スタート）
25パーセンタイル（控えめな見通し）：約25,503,167円
75パーセンタイル（良好な見通し）：約40,771,543円
これは、75%の確率で25,503,167円以上になるという意味です。
⚠️ 元本割れの可能性
元本（21,000,000円）を下回る確率：約10.79%
つまり、約89.21%の確率で元本を維持または増やせる見込みです。
このポートフォリオは、リスクを抑えつつもリターンを狙える設計になっており、長期的にはかなり堅実な運用が期待できます。もし、さらにリスクを下げたい場合は、債券比率を増やすなどの調整も可能です。
手順3：平均期待値
平均期待値の確認・・・年利7.2％で複利計算するだけですが念のため
平均での期待値は？
Copilot
平均的な期待値（7年半後の資産残高）は以下の通りです：
💰 平均期待値：約36,025,937円
これは、21,000,000円を現在のポートフォリオ（期待リターン7.2%、リスク13.63%）で運用した場合、平均的には約1.7倍になるという見通しです。
手順4：ビジュアル化
シミュレーション結果を判りやすくグラフにします
シミュレーションのグラフ作って
Copilot
分析
こちらが、100本のシミュレーション線を表示したポートフォリオの推移グラフです：
Monte Carlo Simulation of Portfolio Value Over 7.5 Years
グラフのポイント：
各線は、21,000,000円をスタートにした7年半の運用結果の一例です。
年率7.2%の期待リターンと13.63%のリスク（標準偏差）を前提にしています。
時間が経つにつれて、結果のばらつき（リスク）が広がっていく様子がわかります。
検証
リスクとリターン
現在のポートフォリオを元に
あえて算出期間（過去何年等）を指示せずAIが示したリターンとリスクは
・期待リターン（年率）：7.20%
・リスク（標準偏差・年率）：13.63%
リターンのシミュレーション
このポートフォリオで投資を続けると
投資開始から10年後（今から7年半後）、
・上位25％なら・・・+127％：約4,000万（＋2200万）
・下位25％でも・・・+42％：約2,600万（+800万）
ただし、10％強の確率で元本（1800万）以下になる可能性あり
以上の結果になりました
今後の投資方針
はからずもAIに”リスクを抑えつつもリターンを狙える設計になっており、長期的にはかなり堅実な運用が期待できます。”と評価されたポートフォリオ！
平均期待値を見るとおり、50％以上の確率で+100％：+1,800万円 が見込めます
AIの提案からリスクを下げるポートフォリオも計算しましたが、リターンとのバランスも踏まえ、当面このポートフォリオを維持したいと思います
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